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Sharpe-Ratio

Sharpe-Ratio ist eine von William Sharpe entwickelte Kennzahl zur Bewertung des Anlageerfolges, insbesondere von Fonds. Diese Kennziffer misst die Überschussrendite pro Risikoeinheit und berücksichtigt dabei neben der Wertentwicklung auch die Volatilität (Schwankungsbreite) eines Fondspreises. Je höher die Sharpe-Ratio, desto mehr Rendite hat das Fondmanagement zum eingegangen Risiko erzielt. Ist die Sharpe-Ratio jedoch negativ, hat das Management nicht einmal die Geldmarktverzinsung erreicht.

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